Результаты доходности стратегий «Алго Капитал», январь 2020

На сайте инвестиционной компании «Алго Капитал» были опубликованы результаты стратегий. Обе стратегии показали положительный результат в январе 2020 года. Результат стратегии NC3816 составил +6,04%, а стратегия «Энергия» показала доходность +9,07%.

Коротко о событиях, которые повлияли на результат инвестиционной стратегии NC3816:

• США и Китай заключили первую торговую сделку;
• медленный рост экономики Германии в прошлом году(0,6%), которого не было последние 6 лет;
• новости Италии: падение доходности госдолга после выборов;
• программа количественного смягчения и ключевая ставка были оставлены ЕЦБ без изменений;
• рост ВВП Китая был самым слабым за последние 29 лет.

Наибольший вклад в общий результат стратегии NC3816 внесли трендовые и контрендовые системы, базовыми активами которых являются : Индекс РТС, Индекс Nasdaq 100, Индекс Hang Seng, мазут, палладий, облигации правительства Италии, 30-летние казначейские облигации США.

Аутсайдерами стали: Курс AUD/USD, Индекс Dow Jones, Индекс DAX, Индекс FTSE China A50, медь, Облигации правительства Франции. События, которые повлияли на рост результатов инвестиционной стратегии «Энергия»:

• снижение цен на нефть более чем на 15%;
• распространение коронавируса в Китае, точнее – рост неопределенности последствий масштаба данного заболевания на мировую экономику; произошедший на фоне этих новостей рост волатильности на фондовых рынках во второй половине января;
• интерес инвесторов к активам развивающихся рынков, который продолжился после заключения первой торговой сделки между Китаем и США;
• неопределенность планов по повышению ключевой ставки в 2020 году у ФРС США.

Наибольший вклад в общий финансовый результат стратегии «Энергия» внесли трендовые и контртрендовые системы на следующие базовые активы: привилегированные и обыкновенные акции ПАО Сбербанк, обыкновенные акции ПАО «Газпром», индекс РТС.

Краткая информация об инвестиционной компании «Алго Капитал»

На российском финансовом рынке ИК «Алго Капитал» работает с 2003 года. С 2009 года «Алго Капитал» разрабатывает алгоритмические стратегии, которые построены на количественных методах анализа. На Московской Бирже первая подобная стратегия была запущена в 2010 году. В 2020 году количество финансовых инструментов, которые используются в стратегиях, достигло 85, а число бирж – 19.