Результаты стратегий ИК «Алго Капитал» с начала 2020 года

На сайте инвестиционной компании «Алго Капитал» были опубликованы результаты стратегий.

Доходность рублевой стратегии «Энергия» составила +51,37%, «Сбалансированная» заработала +17,95%, а NC3816 получила +21,37% в долларах США.

Июнь стал неоднозначным месяцем для стратегий. «Энергия» заработала +0,21%, «Сбалансированная» +0,91%, результат NC3816 составил -4,56%.

События, которые повлияли на доходность рублевых стратегий(«Сбалансированная» и «Энергия»):

• Узкий диапазон изменения значений индекса РТС(1200-13 пунктов) и курса рубля к доллару США(68-7-71,2) в течение июня.
• Смешанные глобальные макроэкономические данные, которые привели к высокой внутридневной волатильности на рынке нефти.

Трендовые и контртрендовые системы, которые внесли наибольший вклад в финансовый результат: на индекс РТС(-2,01%) и на курс USD/RUB (+2,29%).

События, которые повлияли на стратегию NC3816:

• Произошедшее падение мировых фондовых рынков 10-11 июня(например, фондовые индексы США упали на 9%) из-за опасений рост заболеваний коронавирусом, а также из-за решения ФРС США не повышать ставки до 2022 года.
• Восстановление мировых фондовых индексов уже через три дня(понедельник-вторник) более, чем на 9%. На это повлияло объявление о покупке на баланс ФРС США корпоративных облигаций ниже инвестиционного рейтинга.
• В первой декаде месяца произошел рост глобальных рисковых активов из-за запуска мировыми Центробанками программ количественного смягчения.
• Несмотря на рост спроса на нефть после первого снятия ограничений, которые были введены после распространения коронавируса, на рынке сохранялась высокая волатильность на рынке энергоносителей без определенной динамике.
• Торговля глобальных финансовых активов в режиме высокой внутридневной волатильности из-за отсутствия четкой динамики до конца июля.

Стратегия «Сбалансированная» – новая стратегия со средней ожидаемой доходностью 20%. Минимальная сумма инвестирования в индивидуальный инвестиционный счет составляет 400 тысяч рублей. Стратегия предполагает сохранение капитала и увеличение инвестиционного дохода, а также получение дополнительной доходности от государства(налоговый вычет в размере 52 тысяч рублей).

Инвестиционная компания «Алго Капитал» работает на финансовом рынке с 2003 года. Разработкой алгоритмических стратегий компания занимается с 2009 года. Первая стратегия на Московской Бирже была запушена в 2010 году. В 2019 году количество используемых финансовых инструментов было 85, а число бирж – 19. Стратегии «Алго Капитал» входят в топ 10 российских и международных рейтингов по уровню доходности.